Estoy ultimando crear el blog de fondos que os he comentado estos días. La próxima semana estará listo.
Me ha llegado una consulta en comentarios, esta es la respuesta:
El fondo de renta fija a corto plazo que tengo es:
Renta 4 renta fija corto plazo.
-Emisiones con vencimiento a 1 año.
-Rentabilidad en 2016: +3,10%.
-Ratio sharpe :1,24
El ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.
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